PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXAIX с MIGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXAIX с MIGNX

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) и MIGNX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6) — оба паевые фонды: FXAIX — это S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index, а MIGNX — Large Cap Growth Equities, отслеживающий Russell 1000 Growth Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет FXAIX показал 14.65% в год против 14.55% в год у MIGNX. Корреляция 0.95 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FXAIX взимает 0.02% в год против 0.37% у MIGNX.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и MIGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у MIGNX с доходностью -6.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXAIX имеют среднегодовую доходность 14.65%, а акции MIGNX немного отстают с 14.55%.

FXAIX

1 день
2.51%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.31%
1 год
25.84%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.65%

MIGNX

1 день
2.55%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-5.86%
1 год
12.30%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.27%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXAIX и MIGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-0.59%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%
MIGNX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6		-6.28%10.31%27.60%24.51%-18.92%26.52%22.96%40.34%1.14%29.12%

Корреляция

Корреляция между FXAIX и MIGNX составляет 0.94 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г.

0.95

Корреляция между FXAIX и MIGNX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.94 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий FXAIX и MIGNX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MIGNX в 0.37%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6

Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX
Часто сравнивают с MIGNX:
MIGNX с HGOIXMIGNX с AAPLMIGNX с SPYMIGNX с FSPGXMIGNX с FTECMIGNX с WFSPXMIGNX с FBCGX

Доходность на риск

FXAIX vs. MIGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MIGNX
Ранг доходности на риск MIGNX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXAIX c MIGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAIXMIGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.34

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.18

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

1.38

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.80

5.07

+12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXAIX vs. MIGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа MIGNX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и MIGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAIXMIGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.34

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и MIGNX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, примерно равная максимальной просадке MIGNX в -32.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и MIGNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXAIXMIGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-32.40%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.68%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-26.48%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-32.40%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-8.23%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.88%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.71%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и MIGNX

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) имеют волатильность 5.71% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXAIXMIGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.91%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.07%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.68%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.49%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.19%

-0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и MIGNX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MIGNX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		0.87%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
MIGNX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6		11.90%11.15%16.98%4.25%4.67%10.36%7.48%7.46%10.83%7.02%4.99%6.73%