PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG с USFR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 3 years, FWRG returned -9.21%/yr vs 4.74%/yr for USFR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FWRG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.84%.

FWRG

1 день
0.99%
1 месяц
5.72%
С начала года
-19.10%
6 месяцев
-22.74%
1 год
-18.94%
3 года*
-9.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.00%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG и USFR

2026 (YTD)20252024202320222021
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		-19.10%-18.97%-7.41%48.56%-19.27%-20.19%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.84%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%

Correlation

The correlation between FWRG and USFR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Watch Restaurant Group, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с FWRG:
FWRG с VWRP.LFWRG с FTWG.LFWRG с VWRL.LFWRG с MXWS.LFWRG с VWRL.ASFWRG с VOOFWRG с HMWO.L
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

FWRG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWRGUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
14.69

-15.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
50.21

-50.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

13.33

-12.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

201.67

-202.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

781.05

-781.82

FWRG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRG и USFR

Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-1.36%

-59.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.26%

-0.02%

-47.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.38%

-0.06%

-60.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.19%

0.00%

-52.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.22%

-0.15%

-29.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.57%

0.01%

+24.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG и USFR

First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.33%

0.09%

+18.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.57%

0.19%

+42.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.91%

0.27%

+53.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.03%

0.39%

+47.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.03%

0.78%

+47.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG и USFR

FWRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.84%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FWRG and USFR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWRG has higher volatility (18.33%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор