Сравнение FWRA.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
FWRA.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWRA.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | -1.52% | 22.37% | 18.07% | 9.23% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.70% | 24.49% | 41.63% | 13.99% |
Разные валюты инструментов
FWRA.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.
FWRA.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWRA.L и XLKQ.L
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FWRA.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
FWRA.L
XLKQ.L
Сравнение FWRA.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.89 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.77 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 5.55 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FWRA.L и XLKQ.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и XLKQ.L
Ни FWRA.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и XLKQ.L
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWRA.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -28.74% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -16.76% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -13.73% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -5.08% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 6.21% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 5.75%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.31% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 14.96% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 23.98% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 23.23% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 22.08% | -8.67% |