PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с VGVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRA.L с VGVF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE).

FWRA.L и VGVF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. VGVF.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и VGVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и VGVF.DE

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		-1.52%22.37%18.07%9.23%
VGVF.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		-1.95%23.05%17.60%9.54%
Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как VGVF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGVF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у VGVF.DE с доходностью -1.95%.

FWRA.L

1 день
3.00%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGVF.DE

1 день
2.57%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.98%
1 год
22.06%
3 года*
18.04%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с SWDA.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с IWVL.LFWRA.L с SWRD.MI
Часто сравнивают с VGVF.DE:
VGVF.DE с VWCE.DEVGVF.DE с VEAVGVF.DE с IUSQ.DEVGVF.DE с SPPW.DEVGVF.DE с VFEA.DEVGVF.DE с IUSP.DEVGVF.DE с AHYQ.DE

Сравнение комиссий FWRA.L и VGVF.DE

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGVF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
VGVF.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FWRA.L vs. VGVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGVF.DE
Ранг доходности на риск VGVF.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVF.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVF.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVF.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVF.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVF.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c VGVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LVGVF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.91

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.29

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.79

10.15

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. VGVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGVF.DE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и VGVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LVGVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.67

+0.61

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и VGVF.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и VGVF.DE

Ни FWRA.L, ни VGVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и VGVF.DE

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки VGVF.DE в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и VGVF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRA.LVGVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-33.54%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.95%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-3.69%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-5.03%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.87%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и VGVF.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRA.LVGVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.16%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.03%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.06%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.38%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

17.62%

-4.21%