Сравнение FWRA.L с JPLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).
FWRA.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и JPLG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWRA.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | -1.52% | 22.37% | 18.07% | 9.23% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 4.86% | 18.42% | 10.23% | 8.09% |
Разные валюты инструментов
FWRA.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 4.86%.
FWRA.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWRA.L и JPLG.L
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FWRA.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
FWRA.L
JPLG.L
Сравнение FWRA.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.99 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.15 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 9.71 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.64 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между FWRA.L и JPLG.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и JPLG.L
Ни FWRA.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и JPLG.L
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и JPLG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWRA.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -27.53% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.48% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -3.08% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -3.34% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.65% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и JPLG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.86% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 6.87% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 12.98% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.25% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.96% | -2.55% |