PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWOZX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWOZX с FZROX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FWOZX (Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FWOZX returned 10.06%/yr vs 13.04%/yr for FZROX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FWOZX charges 0.69%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FWOZX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z (FWOZX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWOZX показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 11.72%.

FWOZX

1 день
0.86%
1 месяц
5.95%
С начала года
16.13%
6 месяцев
16.40%
1 год
36.42%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

FZROX

1 день
0.49%
1 месяц
2.84%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.07%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWOZX и FZROX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FWOZX
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z		16.13%19.26%11.93%21.40%-19.66%19.68%25.46%11.16%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		11.72%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%13.56%

Correlation

The correlation between FWOZX and FZROX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.96

The correlation between FWOZX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FWOZX:
FWOZX с FBGRXFWOZX с FGLGXFWOZX с FSPGXFWOZX с FGRTXFWOZX с VFFSXFWOZX с FLCPXFWOZX с FSELX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FWOZX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWOZX
Ранг доходности на риск FWOZX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWOZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWOZX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWOZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWOZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWOZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWOZX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z (FWOZX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWOZXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.36

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.23

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.26

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

15.02

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWOZX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWOZX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWOZX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWOZXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FWOZX и FZROX

Максимальная просадка FWOZX за все время составила -36.50%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWOZX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWOZXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-34.96%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.89%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-19.38%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-25.12%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-5.51%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.92%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FWOZX и FZROX

Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z (FWOZX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FWOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWOZXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.04%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.24%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.24%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.44%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.12%

+0.43%

Сравнение комиссий FWOZX и FZROX

FWOZX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWOZX и FZROX

Дивидендная доходность FWOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности FZROX в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWOZX
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z		4.90%5.69%0.12%0.77%0.77%2.83%0.28%0.27%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.92%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FWOZX and FZROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FWOZX has higher volatility (3.90%) compared to FZROX (3.04%). In terms of maximum drawdown, FWOZX dropped -36.50% vs FZROX's -34.96%.

FWOZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWOZX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор