PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWMNX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWMNX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class I (FWMNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

FWMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FWMNX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class I (FWMNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWMNX и VSTSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FWMNX
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class I		-4.31%19.13%11.74%21.18%-19.76%19.59%25.28%11.17%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%13.25%

Доходность по периодам

С начала года, FWMNX показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

FWMNX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-4.31%
6 месяцев
0.04%
1 год
21.44%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class I

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FWMNX:
FWMNX с FSPGXFWMNX с FNILXFWMNX с FLCPXFWMNX с FSELXFWMNX с FSPSXFWMNX с VFFSXFWMNX с FEQHX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий FWMNX и VSTSX

FWMNX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

FWMNX
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class I
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FWMNX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWMNX
Ранг доходности на риск FWMNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWMNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWMNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWMNX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWMNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWMNX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWMNX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class I (FWMNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWMNXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.50

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.51

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

7.25

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWMNX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWMNX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWMNX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWMNXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между FWMNX и VSTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWMNX и VSTSX

Дивидендная доходность FWMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
FWMNX
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class I		5.99%5.73%0.08%0.66%0.70%2.78%0.26%0.27%0.00%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FWMNX и VSTSX

Максимальная просадка FWMNX за все время составила -36.47%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWMNX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWMNXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.47%

-34.97%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.41%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-25.35%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-6.21%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.97%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.59%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FWMNX и VSTSX

Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class I (FWMNX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FWMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWMNXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.49%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.79%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.61%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.37%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

18.86%

+1.79%