Сравнение FWMIX с SHXPX
FWMIX (American Funds Washington Mutual F3) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FWMIX charges 0.26%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FWMIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FWMIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWMIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FWMIX American Funds Washington Mutual F3 | -0.06% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between FWMIX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWMIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FWMIX
SHXPX
Сравнение FWMIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWMIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWMIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 8.85 | -8.07 |
Просадки
Сравнение просадок FWMIX и SHXPX
Максимальная просадка FWMIX за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWMIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWMIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -0.13% | -34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.13% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.03% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FWMIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWMIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 2.95% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 2.95% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 2.95% | +13.75% |
Сравнение комиссий FWMIX и SHXPX
FWMIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWMIX и SHXPX
Дивидендная доходность FWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWMIX American Funds Washington Mutual F3 | 9.88% | 10.38% | 10.37% | 6.43% | 6.64% | 6.34% | 3.35% | 6.40% | 4.67% | 7.54% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWMIX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWMIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор