Сравнение FWMIX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
FWMIX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FWMIX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWMIX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FWMIX American Funds Washington Mutual F3 | -3.10% | 19.20% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FWMIX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
FWMIX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWMIX и AVERX
FWMIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
FWMIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
FWMIX
AVERX
Сравнение FWMIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWMIX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWMIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FWMIX и AVERX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWMIX и AVERX
Дивидендная доходность FWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWMIX American Funds Washington Mutual F3 | 10.76% | 10.38% | 10.37% | 6.43% | 6.64% | 6.34% | 3.35% | 6.40% | 4.67% | 7.54% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FWMIX и AVERX
Максимальная просадка FWMIX за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWMIX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWMIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -11.33% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.66% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.39% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FWMIX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWMIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 19.13% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 19.13% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.13% | -2.32% |