PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIA.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWIA.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - FWIA.DE tracks the FTSE All-World Index while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.26% vs 31.98% for CBUG.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWIA.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 18.13%.

FWIA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.43%
1 год
26.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.86%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.13%
1 год
31.98%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWIA.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)202520242023
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.78%9.02%24.70%7.98%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		18.13%6.50%13.10%7.41%

Correlation

The correlation between FWIA.DE and CBUG.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between FWIA.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

FWIA.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIA.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWIA.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.36

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.33

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.55

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

17.38

-0.62

FWIA.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIA.DE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUG.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIA.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWIA.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки CBUG.DE в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWIA.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-24.57%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-7.24%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-24.57%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-7.40%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.90%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIA.DE и CBUG.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеют волатильность 3.41% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWIA.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.37%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.98%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

13.97%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

16.66%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

16.66%

-3.46%

Сравнение комиссий FWIA.DE и CBUG.DE

FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIA.DE и CBUG.DE

Ни FWIA.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWIA.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWIA.DE.

FWIA.DE tracks FTSE All-World Index, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор