PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWEA.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWEA.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past year, FWEA.DE returned 25.98% vs 14.71% for SMLD.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FWEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWEA.DE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%18.37%

Correlation

The correlation between FWEA.DE and SMLD.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.13

The correlation between FWEA.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

FWEA.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWEA.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.51

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.91

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

0.92

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

1.91

+11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWEA.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWEA.DESMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.51

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.29

+1.23

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWEA.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-73.78%

+56.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-14.77%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.47%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-17.76%

+15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

7.16%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и SMLD.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWEA.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.38%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

12.79%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

26.64%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

22.60%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

34.70%

-21.98%

Сравнение комиссий FWEA.DE и SMLD.DE

FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и SMLD.DE

FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

FWEA.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

FWEA.DE is categorized as Global Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор