PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWEA.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWEA.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, FWEA.DE returned 25.98% vs 33.83% for CMOE.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FWEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWEA.DE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у CMOE.DE с доходностью 21.57%.

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)202520242023
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-1.50%

Correlation

The correlation between FWEA.DE and CMOE.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.09

The correlation between FWEA.DE and CMOE.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

FWEA.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWEA.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.00

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.50

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.49

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

10.26

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWEA.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOE.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWEA.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.00

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.37

+1.14

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWEA.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-29.97%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-7.70%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-5.48%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-19.33%

+17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.38%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и CMOE.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWEA.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.18%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

15.26%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

17.28%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

16.62%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

16.62%

-3.90%

Сравнение комиссий FWEA.DE и CMOE.DE

FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMOE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и CMOE.DE

Ни FWEA.DE, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWEA.DE and CMOE.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

FWEA.DE is categorized as Global Equities, while CMOE.DE is Commodities. FWEA.DE tracks FTSE All-World Index, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор