PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWCFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWCFX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

FWCFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FWCFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWCFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWCFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C		-3.30%14.91%47.60%23.61%-26.54%17.21%29.53%27.53%-5.55%28.20%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.96%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, FWCFX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции FWCFX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 13.46% против 10.06% соответственно.

FWCFX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.46%
3 года*
23.90%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.46%

GMGEX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
4.96%
6 месяцев
11.38%
1 год
31.11%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с FWCFX:
FWCFX с XSPX.LFWCFX с SPYFWCFX с FZROXFWCFX с CAEIXFWCFX с FNILXFWCFX с FSELXFWCFX с FSKAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий FWCFX и GMGEX

FWCFX берет комиссию в 2.08%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

FWCFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

FWCFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWCFX
Ранг доходности на риск FWCFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWCFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWCFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWCFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWCFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWCFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWCFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWCFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.02

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.72

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.75

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

11.89

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWCFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWCFX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWCFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWCFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.02

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.22

+0.47

Корреляция

Корреляция между FWCFX и GMGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWCFX и GMGEX

Дивидендная доходность FWCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что больше доходности GMGEX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWCFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C		12.54%12.12%29.90%0.00%5.87%12.44%7.99%4.46%9.67%6.44%0.05%3.47%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.46%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FWCFX и GMGEX

Максимальная просадка FWCFX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWCFX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWCFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-58.47%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.24%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-28.58%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-34.98%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-5.70%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-16.84%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.68%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FWCFX и GMGEX

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что FWCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWCFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.74%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.83%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

15.75%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

14.74%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

16.02%

+3.41%