PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVUI.DE с VUCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVUI.DE с VUCP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond while VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVUI.DE returned 0.97%/yr vs 1.65%/yr for VUCP.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVUI.DE charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VUCP.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVUI.DE и VUCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVUI.DE показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VUCP.DE с доходностью 1.74%.

FVUI.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.14%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

VUCP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.25%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.19%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVUI.DE и VUCP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%2.60%-8.69%4.81%-0.94%16.34%0.00%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		1.74%-4.23%8.63%4.43%-9.56%7.07%-0.54%17.45%-0.27%

Correlation

The correlation between FVUI.DE and VUCP.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.53

Over the past year, FVUI.DE and VUCP.DE have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

FVUI.DE vs. VUCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUI.DE c VUCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVUI.DEVUCP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.67

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.99

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.16

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

3.03

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUI.DE vs. VUCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUI.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VUCP.DE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUI.DE и VUCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVUI.DEVUCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FVUI.DE и VUCP.DE

Максимальная просадка FVUI.DE за все время составила -16.78%, что больше максимальной просадки VUCP.DE в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUI.DE и VUCP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVUI.DEVUCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.78%

-14.51%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.33%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.53%

-10.94%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-12.70%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.99%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-4.96%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.29%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUI.DE и VUCP.DE

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что FVUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVUI.DEVUCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.96%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

3.85%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

5.79%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

8.02%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

8.42%

+4.53%

Сравнение комиссий FVUI.DE и VUCP.DE

FVUI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUCP.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUI.DE и VUCP.DE

Дивидендная доходность FVUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VUCP.DE в 5.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%0.00%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.15%5.41%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%3.36%

Часто задаваемые вопросы

FVUI.DE and VUCP.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond, while VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for FVUI.DE and 0.09% for VUCP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVUI.DE и VUCP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор