PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVUB.L с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVUB.L с TUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVUB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both exchange-traded funds - FVUB.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil NR USD, while TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVUB.L returned 7.06%/yr vs 16.04%/yr for TUR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FVUB.L charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности FVUB.L и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FVUB.L торгуется в GBP, в то время как TUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TUR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVUB.L показывает доходность 14.58%, а TUR немного ниже – 14.26%.

FVUB.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.72%
С начала года
14.58%
6 месяцев
9.14%
1 год
36.63%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

TUR

1 день
0.00%
1 месяц
-6.86%
С начала года
14.26%
6 месяцев
17.13%
1 год
29.37%
3 года*
6.44%
5 лет*
16.04%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVUB.L и TUR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		14.58%35.51%-26.77%26.33%23.83%-15.44%-22.19%-14.94%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		14.26%-8.55%14.89%-13.38%130.21%-26.72%-4.09%17.86%

Correlation

The correlation between FVUB.L and TUR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.19

Сравнение распределения секторов FVUB.L и TUR

Секторы
FVUB.L
TUR

Финансовые услуги

25.4%
15.3%

Энергетика

20.6%
6.2%

Сырьевые материалы

15.1%
11.5%

Коммунальные услуги

14.8%
1.7%

Промышленность

11.4%
25.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
13.7%

Здравоохранение

2.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

2.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.2%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Технологии

0.7%
0.8%

Финансовые услуги

FVUB.L
25.4%
TUR
15.3%

Энергетика

FVUB.L
20.6%
TUR
6.2%

Сырьевые материалы

FVUB.L
15.1%
TUR
11.5%

Коммунальные услуги

FVUB.L
14.8%
TUR
1.7%

Промышленность

FVUB.L
11.4%
TUR
25.7%

Потребительский защитный сектор

FVUB.L
4.0%
TUR
13.7%

Здравоохранение

FVUB.L
2.9%
TUR
2.0%

Потребительский циклический сектор

FVUB.L
2.5%
TUR
5.0%

Коммуникационные услуги

FVUB.L
2.0%
TUR
3.2%

Недвижимость

FVUB.L
0.8%
TUR
1.2%

Технологии

FVUB.L
0.7%
TUR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с FVUB.L:
FVUB.L с ALAU.LFVUB.L с ALAG.LFVUB.L с XMLA.LFVUB.L с FRQX.LFVUB.L с XMBR.LFVUB.L с FRIN.LFVUB.L с FLXE.L
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM

Доходность на риск

FVUB.L vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUB.L
Ранг доходности на риск FVUB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUB.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUB.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUB.L c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVUB.LTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.18

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.76

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.97

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

6.13

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUB.L vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUB.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUB.L и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVUB.LTURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.10

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FVUB.L и TUR

Максимальная просадка FVUB.L за все время составила -58.22%, что меньше максимальной просадки TUR в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUB.L и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVUB.LTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.22%

-68.02%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-14.97%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-35.05%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-35.05%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-18.69%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-34.38%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.81%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUB.L и TUR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) составляет 6.25%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что FVUB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVUB.LTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

13.84%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

19.24%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

24.98%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

34.11%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

34.29%

-2.90%

Сравнение комиссий FVUB.L и TUR

FVUB.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUB.L и TUR

FVUB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.11%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

FVUB.L and TUR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVUB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVUB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

FVUB.L is categorized as Latin America Equities, while TUR is Emerging Markets Equities. FVUB.L tracks MSCI Brazil NR USD, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FVUB.L and 0.59% for TUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVUB.L и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор