Сравнение FVTKX с VFFVX
FVTKX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FVTKX returned 10.44%/yr vs 10.05%/yr for VFFVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FVTKX charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.
Доходность
Сравнение доходности FVTKX и VFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVTKX показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 11.37%.
FVTKX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
VFFVX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам FVTKX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.38% | 24.13% | 14.37% | 20.86% | -18.11% | 16.79% | 18.59% | 25.60% | -8.68% | 9.82% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 11.37% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 10.17% |
Correlation
The correlation between FVTKX and VFFVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between FVTKX and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVTKX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
FVTKX
VFFVX
Сравнение FVTKX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVTKX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.08 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 13.65 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVTKX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FVTKX и VFFVX
Максимальная просадка FVTKX за все время составила -30.94%, примерно равная максимальной просадке VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVTKX и VFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVTKX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -31.40% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -8.93% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -14.52% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -25.39% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.71% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -4.14% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.01% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVTKX и VFFVX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FVTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVTKX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.45% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.10% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 11.44% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 14.19% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.10% | +0.79% |
Сравнение комиссий FVTKX и VFFVX
FVTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVTKX и VFFVX
Дивидендная доходность FVTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VFFVX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 5.07% | 3.87% | 2.52% | 2.26% | 10.84% | 10.41% | 4.04% | 6.19% | 6.19% | 2.46% | 0.00% | 0.00% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.87% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FVTKX and VFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FVTKX has higher volatility (4.28%) compared to VFFVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FVTKX dropped -30.94% vs VFFVX's -31.40%.
FVTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVTKX и VFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор