PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVTKX с BRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVTKX с BRIAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FVTKX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6) and BRIAX (BlackRock Retirement Income 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FVTKX returned 10.22%/yr vs 2.96%/yr for BRIAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FVTKX и BRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVTKX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у BRIAX с доходностью 2.81%.

FVTKX

1 день
-2.25%
1 месяц
0.81%
С начала года
12.18%
6 месяцев
11.45%
1 год
26.87%
3 года*
20.21%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

BRIAX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.19%
1 год
9.00%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVTKX и BRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		12.18%24.13%14.37%20.86%-18.11%16.79%19.00%
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		2.81%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%

Correlation

The correlation between FVTKX and BRIAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.81

The correlation between FVTKX and BRIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Часто сравнивают с FVTKX:
FVTKX с FXAIXFVTKX с FDKLXFVTKX с FDKVXFVTKX с VTTSXFVTKX с FLCNXFVTKX с FCNTXFVTKX с AOA
Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с WFSPXBRIAX с LTRIXBRIAX с BDJBRIAX с FCQTXBRIAX с PMTIXBRIAX с ASFYX

Доходность на риск

FVTKX vs. BRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVTKX
Ранг доходности на риск FVTKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVTKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVTKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVTKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVTKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVTKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVTKX c BRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVTKXBRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.63

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.49

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.86

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

7.99

+4.79

FVTKX vs. BRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVTKX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRIAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVTKX и BRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVTKX и BRIAX

Максимальная просадка FVTKX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки BRIAX в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVTKX и BRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVTKXBRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-18.28%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-5.14%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-6.05%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-18.28%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.98%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.92%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.19%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FVTKX и BRIAX

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FVTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVTKXBRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

2.14%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

4.85%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

5.87%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

6.49%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

6.24%

+9.73%

Сравнение комиссий FVTKX и BRIAX

И FVTKX, и BRIAX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVTKX и BRIAX

Дивидендная доходность FVTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности BRIAX в 8.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		8.47%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%0.00%0.00%
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		5.12%3.87%2.52%2.26%10.84%10.41%4.04%6.19%6.19%2.46%

Часто задаваемые вопросы

FVTKX and BRIAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVTKX has higher volatility (6.23%) compared to BRIAX (2.14%). In terms of maximum drawdown, FVTKX dropped -30.94% vs BRIAX's -18.28%.

FVTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVTKX и BRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор