PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVGLX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVGLX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FVGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FVGLX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVGLX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVGLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6		-0.96%23.42%13.93%19.57%-17.91%16.30%17.89%26.94%-8.02%9.42%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%10.71%

Доходность по периодам

С начала года, FVGLX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FVGLX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.08%
1 год
20.80%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FVGLX:
FVGLX с FFOPXFVGLX с FXAIXFVGLX с PEYAXFVGLX с FBGRXFVGLX с FCNTXFVGLX с FCQTXFVGLX с FFFAX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FVGLX и FTIHX

FVGLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FVGLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FVGLX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVGLX
Ранг доходности на риск FVGLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVGLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVGLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVGLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVGLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVGLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVGLX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVGLXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.74

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.32

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.38

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

9.30

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVGLX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVGLX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVGLX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVGLXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.10

Корреляция

Корреляция между FVGLX и FTIHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVGLX и FTIHX

Дивидендная доходность FVGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FVGLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6		6.23%6.17%1.91%1.67%11.06%9.69%5.54%7.22%11.92%3.36%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FVGLX и FTIHX

Максимальная просадка FVGLX за все время составила -31.23%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVGLX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVGLXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.23%

-35.75%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.25%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-29.99%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-8.61%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-7.31%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.88%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FVGLX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z6 (FVGLX) составляет 6.52%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FVGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVGLXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.78%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.04%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.05%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.09%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.02%

+0.02%