Сравнение FVEM.DE с UEF5.DE
FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVEM.DE returned 18.13%/yr vs 24.16%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FVEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.
Доходность
Сравнение доходности FVEM.DE и UEF5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVEM.DE показывает доходность 25.43%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%.
FVEM.DE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 25.43%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEF5.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам FVEM.DE и UEF5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FVEM.DE Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation | 25.43% | 17.23% | 13.32% | 0.60% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 34.15% | 21.04% | 15.43% | 3.39% |
Correlation
The correlation between FVEM.DE and UEF5.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between FVEM.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVEM.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск
FVEM.DE
UEF5.DE
Сравнение FVEM.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVEM.DE | UEF5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 6.29 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 21.83 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVEM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 3.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.41 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок FVEM.DE и UEF5.DE
Максимальная просадка FVEM.DE за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVEM.DE и UEF5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVEM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -36.71% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -9.52% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -20.41% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.55% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -9.99% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.75% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVEM.DE и UEF5.DE
Текущая волатильность для Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) составляет 7.26%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что FVEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVEM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.72% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 15.86% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 19.10% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.66% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.88% | -2.84% |
Сравнение комиссий FVEM.DE и UEF5.DE
FVEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVEM.DE и UEF5.DE
FVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVEM.DE Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
FVEM.DE and UEF5.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.
FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 0.18% for FVEM.DE and 0.24% for UEF5.DE.
Подберите оптимальное распределение для FVEM.DE и UEF5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор