Сравнение FVCAX с BATEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX).
FVCAX - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. BATEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FVCAX и BATEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVCAX и BATEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVCAX Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class | -0.32% | 4.77% | 4.98% | 4.66% | -11.86% | 3.97% | 4.64% | 10.29% | 1.15% | 6.87% |
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | -0.39% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FVCAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у BATEX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FVCAX уступали акциям BATEX по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.99% соответственно.
FVCAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.65%
BATEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVCAX и BATEX
FVCAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BATEX в 0.11%.
Доходность на риск
FVCAX vs. BATEX — Ранг доходности на риск
FVCAX
BATEX
Сравнение FVCAX c BATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVCAX | BATEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.29 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.44 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.43 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 1.09 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVCAX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.29 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FVCAX и BATEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVCAX и BATEX
Дивидендная доходность FVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности BATEX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVCAX Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class | 4.45% | 5.82% | 4.87% | 3.46% | 3.65% | 3.10% | 3.30% | 4.06% | 3.85% | 3.45% | 3.86% | 4.06% |
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 4.70% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок FVCAX и BATEX
Максимальная просадка FVCAX за все время составила -24.06%, что больше максимальной просадки BATEX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVCAX и BATEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVCAX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.06% | -19.90% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -7.14% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | -19.90% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.59% | -19.90% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.45% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.08% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.80% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVCAX и BATEX
Текущая волатильность для Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) составляет 1.19%, в то время как у BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что FVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVCAX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.45% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.34% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 7.69% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 5.73% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.87% | -1.05% |