- CUSIP
- 354025801
- Эмитент
- Franklin
- Дата выпуска
- 3 мая 1993 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FVCAX
Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции FVCAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FVCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,052.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) показал доход в 2.26% с начала года и 8.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVCAX составила 2.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FVCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FVCAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 1.47% | -1.97% | 1.29% | 0.70% | 0.21% | 2.26% | ||||||
| 2025 | 0.66% | 1.39% | -1.35% | -0.92% | -0.45% | 0.57% | -0.88% | 0.83% | 3.13% | 1.23% | 0.34% | 0.19% | 4.77% |
| 2024 | 0.45% | 0.21% | 0.46% | -1.18% | 0.49% | 2.07% | 0.86% | 0.66% | 1.32% | -1.24% | 1.91% | -1.08% | 4.98% |
| 2023 | 2.87% | -2.81% | 1.62% | -0.10% | -0.46% | 0.38% | 0.34% | -1.49% | -3.20% | -2.28% | 7.17% | 2.99% | 4.66% |
| 2022 | -2.74% | -0.67% | -3.63% | -3.87% | 1.47% | -3.02% | 3.43% | -2.15% | -5.09% | -1.60% | 5.51% | 0.34% | -11.86% |
| 2021 | 1.23% | -1.67% | 0.74% | 1.41% | 0.76% | 0.72% | 1.03% | -0.51% | -1.05% | -0.11% | 1.14% | 0.27% | 3.97% |
Метрики бенчмарка
Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class has an annualized alpha of 4.24%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.13%) than losses (10.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.24%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.13%
- Участие в снижении
- 10.53%
Комиссия
Комиссия FVCAX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FVCAX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class (FVCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FVCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 13.52 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.57 | $0.48 | $0.34 | $0.36 | $0.35 | $0.38 | $0.46 | $0.41 | $0.38 | $0.41 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.39% | 5.82% | 4.87% | 3.46% | 3.65% | 3.10% | 3.30% | 4.05% | 3.85% | 3.45% | 3.86% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.57 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.48 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class показал максимальную просадку в 24.06%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -24.06%дек. 2008 г. | 1y 9mo | 9mo 9d | 2y 6moмарт 2007 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.59%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -14.85%март 2020 г. | 18d | 8mo 26d | 9mo 14dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.04%сент. 2013 г. | 4mo 9d | 7mo 29d | 1y 3dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.96%янв. 2011 г. | 2mo 20d | 6mo 20d | 9mo 10dокт. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Показатели просадок
| FVCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.06% | -56.78% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.10% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -18.90% | +11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | -25.43% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.59% | -33.92% | +16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -10.72% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.97% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FVCAX
Добавьте Franklin California High Yield Municipal Fund Advisor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FVCAX