PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUTG с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FUTG и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.


FUTG

1 день
3.79%
1 месяц
-61.72%
С начала года
-75.13%
6 месяцев
-77.30%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.35%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTG и XTJL


Correlation

The correlation between FUTG and XTJL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

FUTG vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTG c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FUTGXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

FUTG vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTG и XTJL

Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и XTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FUTGXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.19%

-23.24%

-62.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.04%

-0.00%

-84.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.98%

-4.02%

-37.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTG и XTJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FUTGXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.43%

7.40%

+126.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.43%

15.17%

+118.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.43%

15.17%

+118.26%

Сравнение комиссий FUTG и XTJL

FUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTG и XTJL

Ни FUTG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FUTG and XTJL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.

FUTG and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 0.79% for XTJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTG и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор