Сравнение FUTG с XTJL
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FUTG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
FUTG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -61.72%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -77.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.13% | -0.20% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 2.89% |
Correlation
The correlation between FUTG and XTJL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение FUTG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и XTJL
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -23.24% | -62.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | -0.00% | -84.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -4.02% | -37.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.43% | 7.40% | +126.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.43% | 15.17% | +118.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.43% | 15.17% | +118.26% |
Сравнение комиссий FUTG и XTJL
FUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и XTJL
Ни FUTG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUTG and XTJL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
FUTG and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор