Сравнение FUTG с TSMX
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FUTG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 73.05%.
FUTG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -61.72%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -77.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 73.05%
- 6 месяцев
- 85.53%
- 1 год
- 222.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTG и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.13% | -0.20% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 73.05% | -3.53% |
Correlation
The correlation between FUTG and TSMX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTG vs. TSMX — Ранг доходности на риск
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMX
Сравнение FUTG c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTG | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и TSMX
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -63.80% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | -10.84% | -73.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -15.72% | -26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.43% | 73.81% | +59.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.43% | 81.50% | +51.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.43% | 81.50% | +51.93% |
Сравнение комиссий FUTG и TSMX
FUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и TSMX
FUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.77% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
FUTG and TSMX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор