Сравнение FUTG с MUU
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FUTG charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 727.77%.
FUTG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -61.72%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -77.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 43.34%
- С начала года
- 727.77%
- 6 месяцев
- 1,033.51%
- 1 год
- 3,969.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.13% | -0.20% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 727.77% | 96.21% |
Correlation
The correlation between FUTG and MUU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTG vs. MUU — Ранг доходности на риск
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение FUTG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 75.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 245.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и MUU
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -75.07% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | -22.00% | -62.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -23.43% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 65.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 114.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.43% | 139.14% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.43% | 136.95% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.43% | 136.95% | -3.52% |
Сравнение комиссий FUTG и MUU
FUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и MUU
FUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.58% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FUTG and MUU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор