Сравнение FUSS.L с UC95.L
FUSS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Fidelity and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSS.L returned 14.92%/yr vs 6.97%/yr for UC95.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSS.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for UC95.L.
Доходность
Сравнение доходности FUSS.L и UC95.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSS.L торгуется в GBP, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSS.L показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у UC95.L с доходностью -0.22%.
FUSS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- —
UC95.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам FUSS.L и UC95.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 10.18% | 9.84% | 28.34% | 22.30% | -11.83% | 28.45% | 13.81% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | -0.22% | -0.82% | 15.46% | 0.42% | 4.20% | 26.08% | 3.94% |
Correlation
The correlation between FUSS.L and UC95.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between FUSS.L and UC95.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSS.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск
FUSS.L
UC95.L
Сравнение FUSS.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSS.L | UC95.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.02 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.11 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 0.30 | +12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSS.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.10 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FUSS.L и UC95.L
Максимальная просадка FUSS.L за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки UC95.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSS.L и UC95.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSS.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -28.11% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -8.92% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -10.14% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -11.32% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -7.45% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -4.11% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.26% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSS.L и UC95.L
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) составляет 2.62%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSS.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.56% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 7.62% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 9.90% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 11.91% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 13.94% | +1.23% |
Сравнение комиссий FUSS.L и UC95.L
FUSS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSS.L и UC95.L
FUSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.89% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
FUSS.L and UC95.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC95.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC95.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FUSS.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and UBS. Their fees differ too: 0.30% for FUSS.L and 0.25% for UC95.L.
Подберите оптимальное распределение для FUSS.L и UC95.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор