PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUSS.L с FGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUSS.L и FGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSS.L и FGLS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc
-3.49%9.84%28.34%22.30%-11.83%28.45%13.81%
FGLS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc
-4.09%10.06%19.92%17.58%-9.61%23.93%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, FUSS.L показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у FGLS.L с доходностью -4.09%.


FUSS.L

1 день
1.58%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-0.13%
1 год
16.20%
3 года*
16.58%
5 лет*
12.46%
10 лет*

FGLS.L

1 день
0.72%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-0.82%
1 год
12.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUSS.L и FGLS.L

FUSS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FGLS.L в 0.35%.


Доходность на риск

FUSS.L vs. FGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUSS.L
Ранг доходности на риск FUSS.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSS.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FGLS.L
Ранг доходности на риск FGLS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSS.L c FGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUSS.LFGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.96

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.20

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.08

+1.51

FUSS.L vs. FGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSS.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGLS.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSS.L и FGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUSS.LFGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.96

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.83

+0.08

Корреляция

Корреляция между FUSS.L и FGLS.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSS.L и FGLS.L

Ни FUSS.L, ни FGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FUSS.L и FGLS.L

Максимальная просадка FUSS.L за все время составила -22.18%, что больше максимальной просадки FGLS.L в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSS.L и FGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FUSS.LFGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-19.90%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.51%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-19.90%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-6.09%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.23%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.48%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSS.L и FGLS.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) имеют волатильность 3.82% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUSS.LFGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.96%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.17%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

14.48%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

13.43%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

13.81%

+1.49%