PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSR.DE с EL4Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSR.DE с EL4Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and EL4Z.DE (Deka MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity while EL4Z.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSR.DE returned 14.75%/yr vs 13.83%/yr for EL4Z.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FUSR.DE и EL4Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUSR.DE показывает доходность 10.99%, а EL4Z.DE немного выше – 11.05%.

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—

EL4Z.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.47%
1 год
24.48%
3 года*
18.53%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSR.DE и EL4Z.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		11.05%3.99%32.17%22.99%-16.37%38.20%12.31%

Correlation

The correlation between FUSR.DE and EL4Z.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.97

The correlation between FUSR.DE and EL4Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Deka MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE
Часто сравнивают с EL4Z.DE:
EL4Z.DE с EL46.DEEL4Z.DE с ELFE.DEEL4Z.DE с EL4I.DEEL4Z.DE с EL40.DEEL4Z.DE с EL41.DEEL4Z.DE с 6PSE.DEEL4Z.DE с 36B6.DE

Доходность на риск

FUSR.DE vs. EL4Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EL4Z.DE
Ранг доходности на риск EL4Z.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Z.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Z.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Z.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Z.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Z.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSR.DE c EL4Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSR.DEEL4Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.09

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.86

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.31

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

11.44

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSR.DE vs. EL4Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSR.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4Z.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSR.DE и EL4Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSR.DEEL4Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.99

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FUSR.DE и EL4Z.DE

Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки EL4Z.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и EL4Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSR.DEEL4Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-34.19%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.42%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.29%

-24.03%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-24.03%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.40%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.23%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.15%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSR.DE и EL4Z.DE

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) имеют волатильность 2.62% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSR.DEEL4Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.74%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.70%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.74%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

15.48%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.22%

-0.23%

Сравнение комиссий FUSR.DE и EL4Z.DE

И FUSR.DE, и EL4Z.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSR.DE и EL4Z.DE

FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		0.49%0.57%0.74%1.23%1.09%0.52%0.90%0.95%1.16%1.03%1.07%1.47%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FUSR.DE and EL4Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSR.DE and EL4Z.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while EL4Z.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Fidelity and Deka Investment GmbH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и EL4Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор