Сравнение FUSR.DE с DGRW
FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - FUSR.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSR.DE returned 14.75%/yr vs 13.11%/yr for DGRW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSR.DE charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности FUSR.DE и DGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSR.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSR.DE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.85%.
FUSR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам FUSR.DE и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 10.99% | 5.18% | 33.40% | 24.94% | -16.94% | 38.09% | 12.94% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.85% | -1.14% | 24.71% | 15.10% | -0.53% | 33.77% | 9.90% |
Correlation
The correlation between FUSR.DE and DGRW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between FUSR.DE and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSR.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск
FUSR.DE
DGRW
Сравнение FUSR.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSR.DE | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.09 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 12.23 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSR.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.82 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FUSR.DE и DGRW
Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSR.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.29% | -31.38% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -6.16% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.29% | -20.78% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | -20.78% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.16% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.71% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.55% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSR.DE и DGRW
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 2.62% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSR.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.59% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 7.74% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 10.45% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.23% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.98% | -0.99% |
Сравнение комиссий FUSR.DE и DGRW
FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSR.DE и DGRW
FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.28% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
FUSR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUSR.DE and DGRW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.
FUSR.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRW is Dividend. FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for FUSR.DE and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор