PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSR.DE с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSR.DE с DGRW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

FUSR.DE и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUSR.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUSR.DE и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSR.DE и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		-3.21%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		0.53%-1.14%24.71%15.10%-0.53%33.77%9.90%
Разные валюты инструментов

FUSR.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUSR.DE показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 0.30%.

FUSR.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.66%
1 год
11.56%
3 года*
16.87%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.93%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
11.63%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с VOOFUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с SMHFUSR.DE с QQQFUSR.DE с FEUQ.DEFUSR.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий FUSR.DE и DGRW

FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FUSR.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSR.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSR.DEDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.23

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.44

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.30

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

1.18

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSR.DE vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSR.DE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSR.DE и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSR.DEDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.79

+0.09

Корреляция

Корреляция между FUSR.DE и DGRW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSR.DE и DGRW

FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок FUSR.DE и DGRW

Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSR.DEDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-32.04%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.30%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-17.27%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-5.72%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.04%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.53%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSR.DE и DGRW

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.73% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSR.DEDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.75%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.13%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

17.80%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.24%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.02%

-0.90%