PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSIX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

FUSIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мар. 2007 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FUSIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		0.80%31.20%5.62%18.15%-17.74%12.47%13.24%25.60%-14.52%27.73%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FUSIX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции FUSIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.12% против 6.20% соответственно.

FUSIX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
22.50%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.12%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity International Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FUSIX:
FUSIX с FSPSXFUSIX с FZILXFUSIX с SCHFFUSIX с FILFXFUSIX с VONGFUSIX с FCTDXFUSIX с FMIJX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий FUSIX и FSKLX

FUSIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FUSIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSIX
Ранг доходности на риск FUSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.53

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.09

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.09

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

7.33

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.23

Корреляция

Корреляция между FUSIX и FSKLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSIX и FSKLX

Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		2.99%3.02%3.40%2.43%4.71%5.83%1.25%3.05%3.78%2.03%1.78%1.46%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FUSIX и FSKLX

Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-27.26%

-37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.64%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-24.99%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.96%

-27.26%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-5.92%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-5.14%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.46%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSIX и FSKLX

Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.55%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.50%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

12.34%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

11.45%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

11.90%

+4.24%