PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSA.L с FUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSA.L с FUSD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L).

FUSA.L и FUSD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUSA.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. FUSD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index NR. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUSA.L и FUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSA.L и FUSD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		-2.28%16.31%17.98%18.04%-10.51%26.22%12.02%33.15%-7.83%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		-2.45%16.45%17.47%18.48%-10.54%26.22%11.81%35.16%-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, FUSA.L показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью -2.45%.

FUSA.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.81%
1 год
16.94%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

FUSD.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
0.70%
1 год
17.00%
3 года*
14.97%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Часто сравнивают с FUSA.L:
FUSA.L с SCHDFUSA.L с DGRA.LFUSA.L с SPYFUSA.L с VUAA.LFUSA.L с DGRWFUSA.L с EQQB.DEFUSA.L с DGRO
Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L

Сравнение комиссий FUSA.L и FUSD.L

И FUSA.L, и FUSD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc

Доходность на риск

FUSA.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSA.LFUSD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.17

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.68

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.66

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

11.74

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSA.L vs. FUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSA.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSD.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSA.L и FUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSA.LFUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Корреляция

Корреляция между FUSA.L и FUSD.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.L и FUSD.L

FUSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.50%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.25%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FUSA.L и FUSD.L

Максимальная просадка FUSA.L за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке FUSD.L в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.L и FUSD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSA.LFUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-35.82%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.60%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-19.41%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.66%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.06%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.80%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.L и FUSD.L

Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) имеют волатильность 3.91% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSA.LFUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.06%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.44%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.42%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.66%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.19%

-0.80%