PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUQA.L с MXUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUQA.L с MXUD.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index while MXUD.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUQA.L returned 12.49%/yr vs 13.62%/yr for MXUD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FUQA.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MXUD.L.

Доходность

Сравнение доходности FUQA.L и MXUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FUQA.L торгуется в GBp, в то время как MXUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUQA.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у MXUD.L с доходностью 9.60%.

FUQA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.20%
6 месяцев
8.59%
1 год
24.07%
3 года*
15.45%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

MXUD.L

1 день
-0.99%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.58%
1 год
26.08%
3 года*
19.39%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUQA.L и MXUD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.20%8.56%19.50%11.85%-0.00%27.82%8.23%1.28%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		9.60%9.07%27.65%21.46%-10.38%28.98%17.31%1.52%

Correlation

The correlation between FUQA.L and MXUD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2019 г.

0.86

The correlation between FUQA.L and MXUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUQA.L и MXUD.L

Секторы
FUQA.L
MXUD.L

Технологии

37.1%
35.4%

Финансовые услуги

12.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Промышленность

8.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.1%
3.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

FUQA.L
37.1%
MXUD.L
35.4%

Финансовые услуги

FUQA.L
12.4%
MXUD.L
11.6%

Коммуникационные услуги

FUQA.L
9.8%
MXUD.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

FUQA.L
9.3%
MXUD.L
10.1%

Здравоохранение

FUQA.L
9.0%
MXUD.L
8.6%

Промышленность

FUQA.L
8.7%
MXUD.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

FUQA.L
4.5%
MXUD.L
4.8%

Энергетика

FUQA.L
3.1%
MXUD.L
3.6%

Сырьевые материалы

FUQA.L
2.2%
MXUD.L
1.8%

Коммунальные услуги

FUQA.L
2.0%
MXUD.L
2.3%

Недвижимость

FUQA.L
2.0%
MXUD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с LGUG.LFUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с ^GSPCFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с PMLP.L
Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с CAPS.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L

Доходность на риск

FUQA.L vs. MXUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUQA.L c MXUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUQA.LMXUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.10

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.89

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.44

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

11.08

+4.90

FUQA.L vs. MXUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUQA.L на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXUD.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQA.L и MXUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUQA.L и MXUD.L

Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, примерно равная максимальной просадке MXUD.L в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и MXUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUQA.LMXUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-26.56%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-7.54%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-21.48%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-21.48%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.40%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-3.86%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.35%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FUQA.L и MXUD.L

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) составляет 2.87%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUQA.LMXUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.24%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

9.35%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

12.37%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

15.76%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

17.56%

+4.85%

Сравнение комиссий FUQA.L и MXUD.L

FUQA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MXUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQA.L и MXUD.L

FUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.10%1.13%1.30%1.47%1.66%1.27%1.47%0.20%

Часто задаваемые вопросы

FUQA.L and MXUD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FUQA.L.

FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FUQA.L and 0.05% for MXUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUQA.L и MXUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор