PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUQA.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUQA.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - FUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. FUQA.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, FUQA.L returned 12.92%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FUQA.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности FUQA.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUQA.L показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

FUQA.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
8.88%
6 месяцев
7.78%
1 год
24.95%
3 года*
14.90%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUQA.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.88%7.90%19.50%11.85%-0.00%27.82%8.23%27.23%1.10%7.11%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.32%

Correlation

The correlation between FUQA.L and CSH2.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов FUQA.L и CSH2.L

Секторы
FUQA.L
CSH2.L

Технологии

36.9%
35.9%

Финансовые услуги

12.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
13.9%

Здравоохранение

9.0%
11.3%

Промышленность

8.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Энергетика

3.3%
1.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

2.1%
0.0%

Технологии

FUQA.L
36.9%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

FUQA.L
12.1%
CSH2.L
10.4%

Коммуникационные услуги

FUQA.L
10.3%
CSH2.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

FUQA.L
9.1%
CSH2.L
13.9%

Здравоохранение

FUQA.L
9.0%
CSH2.L
11.3%

Промышленность

FUQA.L
8.6%
CSH2.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

FUQA.L
4.4%
CSH2.L
4.9%

Энергетика

FUQA.L
3.3%
CSH2.L
1.4%

Сырьевые материалы

FUQA.L
2.2%
CSH2.L
1.0%

Коммунальные услуги

FUQA.L
2.1%
CSH2.L
1.1%

Недвижимость

FUQA.L
2.1%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с LGUG.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с PMLP.LFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с ^GSPC
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

FUQA.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUQA.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUQA.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
8.05

-5.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
15.06

-11.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

4.37

-2.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

27.66

-24.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

159.04

-142.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUQA.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUQA.L на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQA.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUQA.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

8.05

-5.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

6.49

-5.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

4.62

-3.70

Просадки

Сравнение просадок FUQA.L и CSH2.L

Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUQA.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-0.37%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-0.16%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-0.29%

-18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-0.29%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-0.00%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.03%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FUQA.L и CSH2.L

Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUQA.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.08%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

0.25%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

0.54%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

0.56%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

0.44%

+15.85%

Сравнение комиссий FUQA.L и CSH2.L

FUQA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQA.L и CSH2.L

Ни FUQA.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FUQA.L and CSH2.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FUQA.L.

FUQA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for FUQA.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUQA.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор