PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и FGJEX

2026 (YTD)2025
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%3.83%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий FULVX и FGJEX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

FULVX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.34

-1.94

Корреляция

Корреляция между FULVX и FGJEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FGJEX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FGJEX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-8.32%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.93%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-1.07%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.08%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

11.08%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

11.08%

+5.27%