Сравнение FULBX с PAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX).
FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г.. PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FULBX и PAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FULBX и PAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 0.30% | 5.50% | 5.35% | 5.15% | -1.31% | 0.02% | 2.29% | 3.32% | 1.24% | 1.37% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.90% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FULBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у PAIPX с доходностью 0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FULBX имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции PAIPX немного впереди с 2.44%.
FULBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.40%
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULBX и PAIPX
FULBX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PAIPX в 0.45%.
Доходность на риск
FULBX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск
FULBX
PAIPX
Сравнение FULBX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULBX | PAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 3.53 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.32 | 17.49 | -10.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.46 | 8.11 | -5.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | 23.60 | -14.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.74 | 95.25 | -62.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULBX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 3.53 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 1.91 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 1.83 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.70 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между FULBX и PAIPX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULBX и PAIPX
Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности PAIPX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 4.32% | 4.79% | 3.99% | 2.67% | 1.00% | 0.56% | 1.49% | 2.16% | 1.90% | 1.25% | 0.84% | 0.64% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок FULBX и PAIPX
Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и PAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FULBX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -3.49% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.54% | -0.20% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.60% | -1.64% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -3.49% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.15% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.05% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULBX и PAIPX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FULBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FULBX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.00% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.85% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.29% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.65% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 1.34% | -0.10% |