PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUEMX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUEMX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

FUEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FUEMX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUEMX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		0.44%3.43%3.56%3.55%0.05%0.34%1.08%2.50%1.77%0.02%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, FUEMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

FUEMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.88%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FUEMX:
FUEMX с FUENXFUEMX с SCMBXFUEMX с FSKAXFUEMX с FXAIXFUEMX с MUBFUEMX с FTABXFUEMX с FBND
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий FUEMX и USMTX

FUEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FUEMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUEMX
Ранг доходности на риск FUEMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUEMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUEMXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

3.86

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.06

6.92

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

3.29

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.57

6.97

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.50

36.30

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUEMX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUEMX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMTX равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUEMX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUEMXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.86

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

2.60

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

2.09

-0.21

Корреляция

Корреляция между FUEMX и USMTX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUEMX и USMTX

Дивидендная доходность FUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		2.84%3.17%3.49%2.87%0.75%0.44%0.97%1.97%1.75%0.28%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FUEMX и USMTX

Максимальная просадка FUEMX за все время составила -1.99%, примерно равная максимальной просадке USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUEMX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUEMXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.99%

-1.98%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.40%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-1.92%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.30%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.19%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.08%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FUEMX и USMTX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) составляет 0.20%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что FUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUEMXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.22%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

0.40%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

0.70%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

0.72%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

0.75%

+0.32%