PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUEMX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUEMX с FBGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FUEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FUEMX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUEMX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		0.44%3.43%3.56%3.55%0.05%0.34%1.08%2.50%1.77%0.02%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, FUEMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%.

FUEMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.88%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FUEMX:
FUEMX с FUENXFUEMX с SCMBXFUEMX с FSKAXFUEMX с FXAIXFUEMX с FTABXFUEMX с MUBFUEMX с FBND
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FUEMX и FBGRX

FUEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FUEMX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUEMX
Ранг доходности на риск FUEMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUEMX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUEMXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.15

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.86

1.75

+4.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.25

+1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.57

2.16

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.13

8.46

+19.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUEMX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUEMX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUEMX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUEMXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.15

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

0.49

+1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.65

+1.22

Корреляция

Корреляция между FUEMX и FBGRX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUEMX и FBGRX

Дивидендная доходность FUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		2.84%3.17%3.49%2.87%0.75%0.44%0.97%1.97%1.75%0.28%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FUEMX и FBGRX

Максимальная просадка FUEMX за все время составила -1.99%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUEMX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUEMXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.99%

-58.64%

+56.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-12.65%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-43.08%

+41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-7.36%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-12.58%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.54%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FUEMX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) составляет 0.20%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUEMXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

7.94%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

14.15%

-13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

25.02%

-23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

24.93%

-23.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

23.63%

-22.56%