PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с LTUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с LTUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX).

FUAMX управляется Fidelity. LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и LTUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и LTUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у LTUSX с доходностью 0.29%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с RFBAXLTUSX с FVIIXLTUSX с EVGOXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с VSBSXLTUSX с FEUGX

Сравнение комиссий FUAMX и LTUSX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXLTUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.25

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.81

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.21

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

6.75

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. LTUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа LTUSX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и LTUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXLTUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.25

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.15

-0.93

Корреляция

Корреляция между FUAMX и LTUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и LTUSX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности LTUSX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и LTUSX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и LTUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXLTUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-12.34%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.00%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-11.69%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-1.68%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-1.40%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.66%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и LTUSX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXLTUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.19%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

1.99%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

3.28%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

3.99%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

3.06%

+2.81%