Сравнение FTXO с PCLO
FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - FTXO is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ US Banks Index, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. FTXO is passively managed, while PCLO is actively managed. Over the past year, FTXO returned 31.66% vs 5.15% for PCLO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у PCLO с доходностью 2.09%.
FTXO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXO и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 9.98% | 21.32% | -7.50% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.09% | 5.39% | 0.46% |
Correlation
The correlation between FTXO and PCLO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between FTXO and PCLO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXO vs. PCLO — Ранг доходности на риск
FTXO
PCLO
Сравнение FTXO c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXO | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.65 | -1.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 19.72 | -17.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 114.96 | -109.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXO и PCLO
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXO | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -0.76% | -54.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -0.26% | -16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -0.03% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 0.04% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и PCLO
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXO | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 0.23% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 0.70% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 0.91% | +19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 1.14% | +25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 1.14% | +28.80% |
Сравнение комиссий FTXO и PCLO
FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и PCLO
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PCLO в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.63% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.25% | 5.53% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXO and PCLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXO has higher volatility (5.88%) compared to PCLO (0.23%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs PCLO's -0.76%.
On 1-year performance, FTXO leads with 31.66% vs 5.15% for PCLO. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXO has performed better with a 31.66% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.
PCLO has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 1.63% for FTXO.
FTXO is categorized as Financials Equities, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: First Trust and Virtus. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.29% for PCLO.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXO и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор