Сравнение FTWG.L с WDEE.L
FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 40.90% for WDEE.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWG.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWG.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWG.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.87% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.46% | 1.24% | 5.84% | 11.73% |
Correlation
The correlation between FTWG.L and WDEE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between FTWG.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWG.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
FTWG.L
WDEE.L
Сравнение FTWG.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWG.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.36 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.43 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 10.75 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWG.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.09 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.67 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок FTWG.L и WDEE.L
Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWG.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -21.91% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -11.86% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -5.47% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -7.26% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.79% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWG.L и WDEE.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWG.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 7.32% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 15.99% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 19.54% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 19.34% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 19.34% | -7.45% |
Сравнение комиссий FTWG.L и WDEE.L
FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWG.L и WDEE.L
Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWG.L and WDEE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.
FTWG.L is categorized as Global Equities, while WDEE.L is Energy Equities. FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор