Сравнение FTWG.L с TIGB.L
FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 3.80% for TIGB.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWG.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWG.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.87% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 2.66% |
Correlation
The correlation between FTWG.L and TIGB.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWG.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
FTWG.L
TIGB.L
Сравнение FTWG.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWG.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 2.34 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 12.51 | -8.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 73.64 | -56.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWG.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 3.87 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 5.48 | -3.93 |
Просадки
Сравнение просадок FTWG.L и TIGB.L
Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWG.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -0.50% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -0.30% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.03% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.05% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWG.L и TIGB.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWG.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 0.45% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 0.71% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 0.97% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 0.74% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 0.74% | +11.15% |
Сравнение комиссий FTWG.L и TIGB.L
FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWG.L и TIGB.L
Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TIGB.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
FTWG.L and TIGB.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
FTWG.L is categorized as Global Equities, while TIGB.L is Short-Term Bond. FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор