Сравнение FTWD.L с XDEV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L).
FTWD.L и XDEV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. XDEV.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и XDEV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWD.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | -1.55% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 6.06% | 40.36% | 5.01% | 8.87% |
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 6.06%.
FTWD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWD.L и XDEV.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTWD.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
XDEV.L
Сравнение FTWD.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.32 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.98 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.09 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 15.89 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.32 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.56 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между FTWD.L и XDEV.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и XDEV.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и XDEV.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и XDEV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWD.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -28.20% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -10.93% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -3.47% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -4.40% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.97% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и XDEV.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 5.47%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.65% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 10.79% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.59% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 15.50% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.59% | -3.09% |