PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWD.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWD.L с WRDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L).

FTWD.L и WRDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		-1.55%22.55%17.36%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-2.49%21.28%17.83%
Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью -2.49%.

FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WRDA.L

1 день
2.43%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
0.90%
1 год
20.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FTWD.L:
FTWD.L с FWRG.LFTWD.L с VTIFTWD.L с VGWL.DEFTWD.L с TDIV.ASFTWD.L с HMWD.LFTWD.L с HMWO.LFTWD.L с IWVL.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с EMIM.L

Сравнение комиссий FTWD.L и WRDA.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

FTWD.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWD.LWRDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.91

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.29

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.45

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWD.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWD.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.23

+0.02

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и WRDA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и WRDA.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		1.39%1.34%1.53%0.69%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и WRDA.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и WRDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWD.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-18.38%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.06%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-3.67%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.41%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.76%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и WRDA.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWD.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.90%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.79%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.00%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.45%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

13.45%

+0.05%