PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWD.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWD.L с SGLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).

FTWD.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и SGLP.L

2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		-1.55%22.55%17.90%8.37%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		10.78%65.19%26.00%7.91%
Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%.

FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGLP.L

1 день
3.23%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
23.48%
1 год
52.52%
3 года*
34.10%
5 лет*
22.38%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold A

Часто сравнивают с FTWD.L:
FTWD.L с FWRG.LFTWD.L с VTIFTWD.L с VGWL.DEFTWD.L с TDIV.ASFTWD.L с HMWD.LFTWD.L с HMWO.LFTWD.L с IWVL.L
Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SGLD.TOSGLP.L с SGLS.LSGLP.L с SSLN.LSGLP.L с GLDSGLP.L с IAUMSGLP.L с SEGA.LSGLP.L с GSSRX

Сравнение комиссий FTWD.L и SGLP.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
SGLP.L
Invesco Physical Gold A

Доходность на риск

FTWD.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWD.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.00

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.48

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.94

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

11.50

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWD.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLP.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWD.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.00

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.49

+0.76

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и SGLP.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и SGLP.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		1.39%1.34%1.53%0.69%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и SGLP.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и SGLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWD.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-38.83%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-17.89%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-9.45%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-13.37%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.24%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 5.47%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWD.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

10.99%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

21.70%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

26.08%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

17.20%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

15.67%

-2.17%