PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWD.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWD.L с MVEW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).

FTWD.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и MVEW.L

2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		-1.55%22.55%17.90%8.37%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		-1.18%11.56%10.57%5.26%
Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у MVEW.L с доходностью -1.18%.

FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVEW.L

1 день
0.89%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.02%
3 года*
9.44%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FTWD.L:
FTWD.L с FWRG.LFTWD.L с VTIFTWD.L с VGWL.DEFTWD.L с TDIV.ASFTWD.L с HMWD.LFTWD.L с HMWO.LFTWD.L с IWVL.L
Часто сравнивают с MVEW.L:
MVEW.L с MINV.LMVEW.L с JEPIMVEW.L с MVOL.LMVEW.L с TDGB.LMVEW.L с SPYMVEW.L с VMVEW.L с FLXD.L

Сравнение комиссий FTWD.L и MVEW.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.

MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Доходность на риск

FTWD.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWD.LMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.26

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.42

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.36

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

1.44

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWD.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWD.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.26

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.63

+0.62

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и MVEW.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и MVEW.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как MVEW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		1.39%1.34%1.53%0.69%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и MVEW.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки MVEW.L в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и MVEW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWD.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-10.07%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-7.09%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-3.43%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.53%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.92%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и MVEW.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWD.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.17%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

5.99%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.61%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

11.26%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

11.40%

+2.10%