Сравнение FTWD.L с LGGL.L
FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - FTWD.L tracks the FTSE All-World Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWD.L returned 18.88%/yr vs 18.55%/yr for LGGL.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и LGGL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.10%.
FTWD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGL.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWD.L и LGGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 10.97% | 22.55% | 17.90% | 10.03% |
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 9.10% | 21.18% | 19.20% | 10.40% |
Correlation
The correlation between FTWD.L and LGGL.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between FTWD.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
LGGL.L
Сравнение FTWD.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWD.L | LGGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.42 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 9.97 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и LGGL.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и LGGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -33.89% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -8.42% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.68% | -17.79% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.17% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.91% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.05% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и LGGL.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.00% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.89% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.31% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 15.65% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 17.10% | -3.49% |
Сравнение комиссий FTWD.L и LGGL.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и LGGL.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.26% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FTWD.L and LGGL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FTWD.L.
FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.10% for LGGL.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и LGGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор