Сравнение FTWD.L с IDIN.L
FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and IDIN.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FTWD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while IDIN.L is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWD.L returned 18.88%/yr vs 12.53%/yr for IDIN.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for IDIN.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и IDIN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у IDIN.L с доходностью 13.89%.
FTWD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDIN.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам FTWD.L и IDIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 10.97% | 22.55% | 17.90% | 10.03% |
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 13.89% | 12.97% | 8.79% | 3.44% |
Correlation
The correlation between FTWD.L and IDIN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between FTWD.L and IDIN.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.L vs. IDIN.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
IDIN.L
Сравнение FTWD.L c IDIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWD.L | IDIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.72 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 9.70 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и IDIN.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки IDIN.L в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и IDIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.L | IDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -49.57% | +32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -5.08% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.68% | -14.86% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -11.72% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.95% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и IDIN.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | IDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.45% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 8.83% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 10.60% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 13.51% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 14.39% | -0.78% |
Сравнение комиссий FTWD.L и IDIN.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDIN.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и IDIN.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IDIN.L в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.26% | 1.34% | 1.53% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 2.01% | 2.20% | 2.36% | 2.37% | 2.11% | 1.93% | 2.08% | 2.05% | 2.34% | 2.60% | 2.80% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
FTWD.L and IDIN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IDIN.L.
FTWD.L is categorized as Global Equities, while IDIN.L is Mid Cap Value Equities. FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while IDIN.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index (USD). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.65% for IDIN.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и IDIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор