Сравнение FTSD с DSCO
FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) and DSCO (DoubleLine Securitized Credit ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FTSD charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for DSCO.
Доходность
Сравнение доходности FTSD и DSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTSD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 2.08%
DSCO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTSD и DSCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.97% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 1.34% |
Correlation
The correlation between FTSD and DSCO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSD vs. DSCO — Ранг доходности на риск
FTSD
DSCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTSD c DSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSD | DSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSD и DSCO
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки DSCO в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и DSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSD | DSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -1.64% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.18% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.59% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и DSCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSD | DSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 2.43% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.43% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 2.43% | -0.67% |
Сравнение комиссий FTSD и DSCO
FTSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DSCO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и DSCO
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DSCO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.48% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
FTSD and DSCO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DSCO.
FTSD has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 2.26% for DSCO.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and DoubleLine. Their fees differ too: 0.25% for FTSD and 0.50% for DSCO.
Подберите оптимальное распределение для FTSD и DSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор