Сравнение FTS с COR
FTS (Fortis Inc) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, FTS returned 10.07%/yr vs 17.47%/yr for COR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции FTS уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 10.07% против 17.47% соответственно.
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам FTS и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between FTS and COR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
FTS:
$28.94B
COR:
$55.03B
FTS:
CA$3.40
COR:
$13.07
FTS:
23.41
COR:
21.55
FTS:
3.41
COR:
10.24
FTS:
3.45
COR:
0.17
FTS:
1.77
COR:
16.20
FTS:
CA$12.22B
COR:
$328.68B
FTS:
CA$7.44B
COR:
$11.66B
FTS:
CA$5.80B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS vs. COR — Ранг доходности на риск
FTS
COR
Сравнение FTS c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.12 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -0.33 | +9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS и COR
Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -71.01% | +36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -32.44% | +26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -32.44% | +17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -32.44% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.36% | -32.44% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -24.54% | +22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -13.62% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 11.68% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS и COR
Текущая волатильность для Fortis Inc (FTS) составляет 4.93%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.51% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 26.93% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 30.20% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 22.30% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 27.48% | -8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS и COR
Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности COR в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS и COR
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
FTS and COR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (6.51%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, FTS dropped -34.36% vs COR's -71.01%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTS и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор