PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock, while VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, FTS.TO returned 11.27%/yr vs 7.73%/yr for VBAL.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 7.94%.

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%

VBAL.TO

1 день
0.48%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.37%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%9.01%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		7.94%11.92%14.62%12.49%-11.39%10.21%10.27%14.90%-3.35%

Correlation

The correlation between FTS.TO and VBAL.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.23

The correlation between FTS.TO and VBAL.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT

Доходность на риск

FTS.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS.TOVBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.10

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.97

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.95

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

12.36

-1.89

FTS.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и VBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-21.19%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-5.93%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-9.66%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-16.38%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.14%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.42%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и VBAL.TO

Fortis Inc. (FTS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.41%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.00%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

8.33%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

8.70%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

10.11%

+6.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VBAL.TO в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.07%2.23%2.30%2.37%2.21%1.95%1.82%2.25%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and VBAL.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и VBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор