PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTS-PH.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS-PH.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTS-PH.TO (Fortis Inc.) is a stock, while ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) is Canada Equities fund actively managed by BMO. Over the past 10 years, FTS-PH.TO returned 8.31%/yr vs 10.57%/yr for ZLB.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS-PH.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS-PH.TO показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции FTS-PH.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.57% соответственно.

FTS-PH.TO

1 день
2.46%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
10.87%
С начала года
12.27%
1 год
18.21%
3 года*
21.58%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.31%

ZLB.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
7.67%
С начала года
8.71%
1 год
14.18%
3 года*
15.65%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS-PH.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		12.27%20.68%29.63%10.82%-25.81%57.73%-13.39%-6.17%-13.55%32.24%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		8.71%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%

Correlation

The correlation between FTS-PH.TO and ZLB.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.14

The correlation between FTS-PH.TO and ZLB.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с FTS-PH.TO:
FTS-PH.TO с L.TOFTS-PH.TO с PGIC.TOFTS-PH.TO с BRKY.NEOFTS-PH.TO с ETHY.TOFTS-PH.TO с HDIV.TOFTS-PH.TO с HYLD.TOFTS-PH.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

FTS-PH.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS-PH.TO
Ранг доходности на риск FTS-PH.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS-PH.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS-PH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS-PH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS-PH.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS-PH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS-PH.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS-PH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS-PH.TOZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.53

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.09

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.51

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

7.33

+3.88

FTS-PH.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS-PH.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS-PH.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS-PH.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка FTS-PH.TO за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS-PH.TO и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS-PH.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-33.96%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-5.67%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-8.01%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-13.00%

-20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

-33.96%

-18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.19%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-2.47%

-15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.94%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS-PH.TO и ZLB.TO

Fortis Inc. (FTS-PH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FTS-PH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS-PH.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.14%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.66%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

9.29%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

9.65%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

12.22%

+8.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS-PH.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность FTS-PH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности ZLB.TO в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS-PH.TO
Fortis Inc.		5.03%3.96%2.79%3.51%3.75%2.70%4.88%4.63%4.15%3.46%4.41%7.57%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.81%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FTS-PH.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS-PH.TO и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор